Торговля на финансовых рынках неизбежно сопряжена с рисками для трейдеров. Многие новички по незнанию или намеренно делают грубейшую ошибку, отказываясь от учета их влияния. Такой подход чреват не только недополученной прибылью, но и полной потерей всех имеющихся денежных средств.
Правильное управление рисками позволит не только получить полезный опыт, но и исправить ситуацию в лучшую сторону.
Какие бывают риски в трейдинге?
Современный биржевой трейдинг подразумевает сразу несколько различных видов риска:
Риск выбора ненадежной компании
Для частных трейдеров доступ к большинству торговых возможностей предоставляется только после открытия специального счета на брокерской площадке. Это создает риск того, что выбранная площадка окажется мошеннической.
Валютные риски
Изначально может показаться, что эти риски никак не связаны со стоимостью торговых инструментов, но колебания валютных курсов так или иначе касаются котировок. Поэтому вполне возможны ситуации, когда стоимость актива может сместиться в сторону, невыгодную для трейдера. Например, это торговля золотом при колебаниях курса доллара США.
Рыночные риски
Преимущественно, они связаны с волатильностью торговых активов. Их ценовая категория в течение всей торговой сессии может постоянно находиться в движении. Также есть существенная вероятность того, что котировки сдвинутся в направлении, обратном от открытой позиции. Учет рисков позволяет ограничить сумму убытка.
Только взвешенное и продуманное управление рисками позволит, если не устранить их целиком, то хотя бы максимально снизить уровень потерь.
Что такое риск-менеджмент?
Риск-менеджмент в трейдинге является главным способом минимизировать убытки и защитить капитал, хранящийся на счету. Это весьма ценный инструмент для каждого успешного трейдера, благодаря которому, можно создать успешный торговый план.
Контроль рисков позволяет всесторонне оценить проблемы, которые могут возникнуть в процессе торговли, определить потенциальный риск потери капитала и понять, как действовать, чтобы защитить собственные средства.
Риск-менеджмент позволяет установить, насколько успешной является выбранная стратегия и каковы шансы справиться с повышенной конкуренцией на сегодняшнем финансовом рынке.
В трейдинге контролирование рисков относится не только к убыткам, оно позволяет вычислить благоприятный уровень целевой прибыли, к которому стоит стремиться, не беспокоясь о безопасности своих активов.
Данная система имеет большую важность для участников рынка, которые хотят вкладывать средства в те или иные активы. Например, одним из ключевых инструментов, который позволяет инвесторам выбрать подходящую инвестиционную возможность, является так называемый коэффициент Шарпа.
Он демонстрирует соотношение уровня доходности инвестиций к уровню риска. Иначе говоря, данный показатель позволяет понять, насколько эффективной будет выбранная стратегия действий. Чем выше этот коэффициент, тем лучше, ведь такой результат говорит о том, что трейдер сможет получить хорошую прибыль без чрезмерных рисков.
Базовые принципы управления рисками
Начать контролировать риски нужно еще на этапе проработки выбранной стратегии. Сделать это несложно, если начать следовать несложным правилам контроля. Далее будет подробно описан каждый этап.
Взять эмоции под контроль
Абсолютное хладнокровие и контроль над собственными эмоциями – это неотъемлемая часть управления рисками. В любой нестабильной ситуации на рынке важно придерживаться собственной стратегии и не поддаваться азарту. Условия закрытия позиции требуется конкретизировать для себя еще до того, как она будет открыта.
Пользоваться стоп-лоссом и тейк-профитом
Каждая сделка нуждается в подстраховке при помощи использования таких инструментов, как стоп-лосс и тейк-профит. Тренд может измениться в любой момент, и если не контролировать трейдинг риски, можно потерять все, даже не успев среагировать.
Выбрать подходящее кредитное плечо
Нельзя забывать о том, что кредитное плечо способно действовать не только на пользу трейдеру, но и во вред. Размер плеча не должен быть больше 1:100, каким бы привлекательным ни казался выбор более крупного варианта.
Кредитное плечо 1:100 в меру рискованное, но при этом позволяет хорошо увеличить вложенную сумму. Однако риск повышается, если степень волатильности котировок торгового актива также высока.
Диверсифицировать риски
Если вести работу одновременно с несколькими активами, можно заметно снизить степень риска, особенно, если инструменты независимы друг от друга. В таком случае убыток с одного актива будет нетрудно компенсировать прибылью с другого.
Такой подход, вероятно, немного сбавит доходность от вложенных средств, но в то же время не позволит потерять всю вложенную сумму. Эффективность диверсификации достигается посредством выбора слабо зависимых друг от друга активов, стоимость которых вряд ли будет одновременно двигаться в одном направлении.
Установить верхнюю границу риска
Сделка может казаться очень привлекательной, но важно помнить о том, что максимальная планка убытка не должна быть больше 5-6% от общей суммы текущего баланса. Желательно, чтобы каждая сделка составляла не больше 2% от депозита.
Какие стратегии риск-менеджмента могут предложить опытные трейдеры?
Далее представлены несколько наиболее эффективных методов управления рисками, которые уже долгое время подтверждают свою продуктивность в схемах профессиональных трейдеров:
Правило 1%
Простая стратегия, суть которой заключена в том, что риску подвергается не более 1% общей суммы капитала. В особенности такая стратегия будет полезна криптовалютным инвесторам из-за повышенной волатильности рынка. Это надежная защита от чрезмерных потерь.
Готовый план выхода
Простой и действенный способ защититься от лишних убытков. На действия трейдера могут повлиять различные факторы. Но следуя заранее подготовленному плану будет нетрудно сократить минус и получить доход в определенные моменты.
Проведение личного исследования
Является важным для сокращения рисков любого трейдера. Прежде чем вложить свои финансы в выбранный актив, следует провести тщательную проверку всех доступных данных – от токеномики до партнеров проекта. Не лишним будет также и изучение технической документации, отзывов участников сообщества и других подобных моментов.
Сегодня в интернете можно найти довольно много стратегий риск-менеджмента, но перечисленные варианты выделяются профессиональными трейдерами в качестве самых эффективных и доступных.
Как рассчитываются риски?
Разобраться в том, как считать риски в трейдинге, трейдерам новичкам помогут конкретные формулы и правила. К примеру, такой вариант:
Риск в сделке = Стоимость покупки – Стоп
Представленная далее формула позволит установить риск на весь торговый капитал. Результат выражается в процентах:
Риск = Предполагаемый убыток в сделке / Капитал * 100%
Формула позволит соблюсти ключевое правило риск-менеджмента – не рисковать всеми деньгами разом. Вот почему контроль капитала на финансовом рынке заключается, прежде всего в вычислении грамотного размера позиции.
Стоит учесть: чем активнее происходит торговля, тем меньше риска в пределах одной сделки трейдер может себе позволить. Для краткосрочных спекулянтов, заключающих множество сделок в течение дня, планка риска должна быть менее 2%.
Что такое соотношение риска и прибыли?
Соотношение риска к прибыли – это сумма, которой трейдер может себе позволить рискнуть в ожидании потенциальной выгоды. Соотношение может быть выражено и в финансовом эквиваленте, и в пунктах.
К примеру, если трейдер рискует $1, чтобы получить $3, тогда итоговое соотношение будет 1:3. Если существует риск потерять 40 пунктов при установленной цели в 360 пунктов, тогда соотношение выйдет 40:360. Однако пункты необходимо сократить, как дроби.
Окончательный результат получится 1:9.
Минимальное соотношение риск / прибыль в трейдинге – 1:2, но лучше, если больше. Дело вот в чем: при соотношении 1:2 трейдеру достаточно успешно заключать 1 сделку из 3. Но при соотношении 1:9 достаточно получить прибыль хотя бы в 1 сделке из 10.
Ключевой принцип риск-менеджмента состоит в следующем: прежде чем заключить сделку, важно удостовериться, что ожидаемая прибыль будет выше вероятного убытка.
Чтобы защитить себя от потери средств, нужно заблаговременно определиться со стоп-лоссом и уровнем прибыли. После достижения установленных показателей трейдер должен уйти с торгов. Также следует разобраться с точкой входа. Эти параметры предоставят необходимые данные для успешного расчета уровня потенциальной прибыли.
Скользящий стоп-лосс – эффективный вариант для контроля соотношения рисков и прибыли. В большинстве случаев он поможет потерять существенно меньше, чем могло бы быть потеряно без него.
Ошибки, которые чаще всего допускают трейдеры-новички
Далее мы рассмотрим типичные ошибки в отношении контролирования рисков, которые чаще всего совершают начинающие трейдеры:
Игнорирование контроля рисков. Участник финансового рынка либо не хочет тратить время на разработку собственной системы контроля, либо не считает это дело действительно важным. В результате подобное решение приводит к большим и быстрым убыткам.
Полное отсутствие стопов. Важно уметь своевременно остановиться. Например, если было выделено 5% депозита на риски и этот показатель был достигнут, пора остановиться.
Чрезмерно высокий риск. Узнав несколько историй о счастливчиках, которым удалось рискнуть и сорвать большой куш, новички часто пытаются повторить то же самое и прыгнуть выше головы, но почти всегда такие попытки завершаются провалом. Гораздо правильнее заключать сделки с относительно невысоким риском и при этом получать, хоть и небольшую, но стабильную прибыль.
Влияние эмоций. Важно не просто обозначить для себя систему контроля над рисками, но и строго соблюдать ее. Если трейдер сам установит для себя правила, но и сам же не будет их соблюдать, то и смысла в проделанной работе нет.
Если не совершать всех перечисленных ошибок, то торговать станет гораздо проще, а уровень прибыли станет выше.
Делаем выводы
Нельзя не признать, что риск во время заключения торговых сделок неизбежен. Он может быть больше или меньше, в зависимости от характера человека и способности идти на этот риск. Но все же полноценно исключить его не представляется возможным.
Это значит, что контроль рисков поможет обеспечить полноценное управление прибылью. На основе всего описанного выше, будет нетрудно создать свою собственную стратегию, которая будет полностью соответствовать поставленным целям.
Важно лишь помнить о том, что нужно быть реалистом и не поддаваться эмоциям, периодически анализировать рынок, а также четко следовать намеченному плану.