Что Такое Дейтрейдинг: Как Заработать на Дневной Торговле?

Термин “дейтрейдинг” применим к торговым стратегиям основанным на внутридневных операциях. При этом возможны вариации в тактических подходах, работа с временными отрезками различной протяженности, градации по степени рискованности. 

В данном обзоре мы подробно разберем связанные с внутридневной торговлей вопросы, приведем общие стратегические принципы и способы их практического применения.

Что такое дейтрейдинг?

При внутридневной торговле трейдер не переносит открытые позиции на следующий день, а стремится их закрывать в рамках текущей сессии. 

При этом следует научиться различать тактики. При скальпинге или дейтрейдинге все зависит от выбранных для заключения сделок временных промежутков и подхода к анализу рыночной ситуации. 

“Скальпер” пытается поймать любое, даже самое минимальное движение графика, если оно может принести ему прибыль. Опытные специалисты умеют сопоставлять ожидания участников рынка с характером локальных новостей.

Дейтрейдинг – более широкое понятие: не обязательно реагировать на каждый “тик” графика. Операции могут выполняться по сигналам, сформированным за несколько часов. 

Соответственно, при торговле в рамках одного дня возможны и достаточно консервативные сценарии, когда трейдер пропускает первые, последовавшие за выходом новости “волны”, дожидается более осмысленной реакции толпы на произошедшее. В итоге общее количество сделок за расчетный период снижается, но предсказуемость рынка возрастает, рисков становится меньше.

Ключевые принципы внутридневной торговли

Если Ваш выбор пал на дейтрейдинг, стратегии должны учитывать следующие ключевые правила:

• Фундаментальный анализ второстепенен – важна реакция рынка на выраженные в новостях события “здесь и сейчас”.
• Открытые позиции должны быть закрыты до окончания торгового дня.
• Большинство технических индикаторов не работает на промежутках менее недели.
• Учитывайте спреды и связанные с кредитным плечом риски – потенциальная прибыль от сделки всегда рассчитывается за минусом данных значений.
• Прогнозы аналитиков не применимы к дневным промежуткам, так как основаны на более глобальной оценке картины.
• Цена всегда будет тяготеть к возобновлению преобладающего тренда.
• Коррекции необходимо “ловить” в самом начале, иначе результативность гарантировать невозможно.
• Вкладывайте в одну сделку лишь незначительную часть общего баланса.

Рассчитывайте бюджет на среднее количество сделок в день без учета потенциального прироста. Прибыль должна покрывать убытки и выводить в плюс, но от нее не может зависеть возможность продолжать торговлю. 

Повышение объема сделок возможно только в рамках всего периода. Исключение допускается лишь на заданный шаг, в рамках стратегии – об этом далее.

Пример. Среднее количество сделок в день – 10, общий бюджет – $1000. При таком соотношении, риски на одну сделку должны быть ограничены $100. Определенная часть позиций будет закрыта “в плюс”, другая принесет убытки. Данные факторы не должны никак влиять на среднее число запланированных операций. 

Итоговый доход будет равен прибыли за вычетом убытков. Из этого можно рассчитать средний % отдачи на каждую сделку.

Общая стратегия

Торговые стратегии дейтрейдинга всегда основываются на приведенных выше принципах, при этом методы планирования могут отличаться. Приведем наиболее интересные варианты внутридневной торговли.

• Классическое распределение. В данном случае в течение дня заключается n сделок на одинаковый размер ордера и с равной допустимой просадкой. По итогам выводится средняя результативность.
• Разновидность догона. После каждой минусовой сделки размер ордера и уровень допустимых убытков повышаются вдвое – так удается компенсировать потери и получить плюс. Первая положительная операция возвращает значения ордеров на прежний уровень. Результативность рассчитывается с учетом поправки на удвоение – от прибыли с удвоенных сделок минусуется убыток от аналогичных, далее делится на два.

Догон можно применять к распределению на уровне торговли в течение недели: если предыдущий день был в убыток, на следующий уровни ордеров и рисков удваиваются. 

Всегда лучше начинать с распределения: для работы с догоном потребуется держать минимум половину депозита в резерве с целью обеспечения продолжения при нескольких убыточных сделках подряд.

При внутридневной торговле следует выстраивать цепочки из рабочих дней. В идеале это может быть вся неделя подряд, но разрывы допускаются. Ключевое правило: фактически отработанные дни складываются друг с другом по прибыли – так выводится среднее значение.

Следующий важный момент – определение точек для входа. Здесь следует опираться на новости и технический анализ. Количество значимых новостей определяет число потенциальных точек входа в рынок. 

При этом содержание самой новости не имеет никакого значения – реакция на нее будет всегда: часть трейдеров закроет позиции по факту отыграла/не оправдала надежд, другая откроет ордера на подтвердившихся ожиданиях. Наиболее важны:

• Решения ФРС и ЕЦБ по процентным ставкам, кредитно-денежной политике (определяют стоимость двух основных мировых валют).
• Безработица в США и Еврозоне (в дальнейшем повлияет на политику центральных банков).
• Решения ключевых экспортеров об уровне добычи нефти/газа (стоимость привязана к доллару).
• Данные по инфляции в ключевых регионах.
• Индексы промышленного производства ведущих экономик (США, Еврозона, Китай, Англия, Германия, Канада, Франция, Япония, Италия).
• Важные политические решения и выборы.
• Любые локальные сводки, прямо касающиеся конкретного актива.

В большинстве случаев, минимальный лот равен 100000 единиц базового актива, иногда предлагают микролоты в 1:10 или 1:100 от данного значения. Соответственно размер кредитного плеча будет зависеть от суммы на депозите и выбранного уровня лота. 

На краткосрочных периодах можно использовать плечи от 1:20 до 1:100, зависимо от волатильности конкретного актива. По степени рисков, в порядке убывания, сегодняшние финансовые рынки выглядят так:

• Криптовалюты, нефть и газ.
• Акции, валюты и сырьевые ресурсы.
• Золото, индексы, паевые фонды.
• Облигации.

Общее правило: чем выше капитализация конкретного актива, тем ниже волатильность. 

Если новостей недостаточно, количество точек для входа можно вывести на основе принципа “поддержка становится сопротивлением и наоборот”. Подходящие моменты для открытия позиции возникают, когда цена подошла к любому значимому уровню. Здесь возможен расчет 50/50% – цена откатится, либо пойдет дальше. 

С целью приведения результативности к положительному матожиданию необходимо увеличить вероятность плюсового исхода минимум до 60% (компенсация спредов). 

Важно: всегда используйте ордера на фиксацию прибыли и убытков – стоп-лосс и тейк-профит. На коротких промежутках цена двигается слишком быстро, корректно закрывать позиции вручную не получится.

Торговая тактика и применение технического анализа

Дейтрейдинг – это, прежде всего, работа с непосредственными реакциями рынка на события. При этом важно учитывать как новости в моменте, так и факт достижения ценой уровней поддержки-сопротивления. 

Все просто: резкие скачки происходят в момент массового срабатывания ордеров на фиксацию убытков/прибыли. Ордера ставят с опорой на что-то. От значения уровня зависит степень концентрации вокруг него стоп-лоссов и тейк-профитов. Наглядно это выглядит так:

• На минутных-десятиминутных вершинах стоят стоп-лоссы и тейк-профиты скальперов.
• Вокруг часовых значений собираются приказы торгующих внутри дня спекулянтов.
• На дневных и недельных максимумах/минимумах собираются ордера среднесрочных торговцев и мелких инвесторов.
• Месячные уровни самые важные – здесь ордера защищают деньги китов.

Разноуровневые приказы могут совпасть, что даст максимальный эффект. Поэтому, работая на минутных коллебаниях необходимо периодически анализировать графики больших масштабов.

Анализ графиков: практическое применение

Наиболее простыми для восприятия являются графики японских свечей. При своем формировании свеча всегда отражает всю совокупность событий и ожиданий:

• Цвет тела означает преобладание покупателей или продавцов на заданном промежутке времени.
• Размер тела отражает степень превосходства одной стороны над другой.
• Тени говорят о максимумах и минимумах: чем дальше от них цена закрытия, тем слабее потенциал восходящего или нисходящего движения соответственно.

Свечи следует анализировать в связке с показателями объема. Длинным телам должно соответствовать достаточное количество желающих продолжать текущее движение.        

Несколько иначе выглядит ситуация с новостями. Здесь тренд начинает “ломать” перед выходом важной информации. Трейдер делает ставку на покупку или продажу, закладывает потенциальные убытки и прибыль с учетом компенсации спредов, соответствующим образом расставляются ордера.

Преимущества и недостатки дейтрейдинга

Абсолютно любой дейтрейдинг, на рынке forex, с иными инструментами, предполагает общий набор плюсов и минусов, которые необходимо знать каждому трейдеру. 

К преимуществам внутридневной торговли относятся:

• Возможность работать с кредитным плечом и не платить комиссию за перенос позиции на следующий день.
• Низкая стоимость одиночной ошибки – результат рассчитывается именно по совокупности сделок.
• Упрощенный анализ фундаментальных факторов – концентрация внимания на графиках и текущих реакциях рынка.
• Низкий порог входа.
• Каждый следующий день связан с предыдущим только в плане сопоставления прибыли.
• Высокая потенциальная прибыль на каждый день, быстрая конверсия вложений в фактический финансовый результат.

Недостатки торговли внутри дня:

• Невозможно использовать фундаментальные экономические показатели и технические индикаторы для анализа рынка – все расчеты выполняются самостоятельно.
• При неудачной сделке, оставить ее открытой на следующий день не получится – слишком невыгодно из-за комиссий за перенос, особенно с большим кредитным плечом.
• Высокая волатильность, от точности расчетов и собственного понимания графиков прямо зависит результат. Не каждый может выйти хотя бы на 60% сделок с прибыльным исходом.
• Работа без кредитного плеча не эффективна.

Всегда многое зависит от психотипа и энергичности самого трейдера. Торговля внутри для подойдет достаточно активным людям, склонным к рискам, способным хладнокровно воспринимать текущие потери.

Учитывайте – при выборе внутридневной торговли от трейдера потребуется абсолютная концентрация и полное присутствие в процессе – совмещать ее с другими занятиями не получится. Вы либо становитесь профессионалом, либо теряете деньги.

Подводя итоги

В данном обзоре мы разобрали, что такое дейтрейдинг и как с ним работать, простыми словами объяснили общие принципы стратегии и тактики. 

Внутридневная торговля всегда занимает максимум времени и требует полной отдачи сил. Оптимизировать процесс можно, руководствуясь рядом простых правил:

• Изначально определите количество часов, которое вы способны затрачивать на торговлю.
• Исключите наименее ликвидные периоды (после 22-00 и до 10-00 по МСК).
• Лучше сокращать рабочую неделю до четырехдневной (наименее ценный день пятница, если нет значимых новостей).
• Возможна работа только вечерами, на активных фазах североамериканской торговой сессии – с 16.00 до 22.00 по МСК.
• Иногда следует брать отпуск: перед новогодними праздниками и первые две недели после них активность рынка низкая и трейдинг не может принести ощутимых результатов.

Планирование – это ключ к успеху, а нормальный отдых является залогом трезвого ума, что необходимо для выполнения грамотных расчетов.

Также следует определиться с набором активов. Для внутридневного трейдинга лучше выбирать волатильные инструменты: криптовалюты, нефть, валюты, акции. Общее правило – правильно изучать что-то одно, именно так можно достичь полного присутствия и чувствовать рынок.

FAQ